美债收益率全面反弹 BTC看跌期权成交比例大幅上涨

BTC 上涨 反弹 收益 期权 2023-12-13 76

摘要:作为宏观数据周的开幕日,比特币(BTC)在早间10点左右短线跳水超过7%,一度挑战40000关口,达到一周以来的最低水平。在期权方面,实际波动率的急剧上涨抬平了IV曲线,尽管IV随着价格极速回撤后的调整逐步回落,当前BTC/ETH整体隐含波动率水平仍维持在50%至55%左右,为过去三个月以来的高位。...

经过上周五强劲的非农数据表现(录得199K,预期180K),市场对美联储明年年中降息的预期受到打击。美债收益率全面反弹,当前两年期和十年期美债收益率分别报4.744%和4.261%。本周将有多项关键宏观数据发布,包括CPI、PPI、零售数据等指标,还有周四凌晨的重要FOMC会议。市场已经充分定价了此次会议不会加息(CME FedWatch的525-550概率为98.6%),并依然预计在2024年中期可能开始降息。

作为宏观数据周的开幕日,比特币(BTC)在早间10点左右短线跳水超过7%,一度挑战40000关口,达到一周以来的最低水平。前一周的持续上涨随着FOMO情绪带来更多资金入场,即使市场有一定的调整预期,但这轮下跌清算了近1亿美元的比特币多头头寸(加密货币整体清算金额超过3亿美元),再次为投资者在加密货币波动幅度上敲响了警钟。

在期权方面,实际波动率的急剧上涨抬平了IV曲线,尽管IV随着价格极速回撤后的调整逐步回落,当前BTC/ETH整体隐含波动率水平仍维持在50%至55%左右,为过去三个月以来的高位。交易方面,总体成交量略显低迷,BTC看跌期权成交比例大幅上涨,再度打压了前端的Vol Skew。其中,12月15日的40000-P看跌期权吸引大量买入,持仓增长达到1580 BTC;而ETH最大的一组交易则是明年卖出近期购买远期(3月29日2300 vs 6月28日3000)的看涨三角套利,单腿成交额达到10000 ETH。美债收益率全面反弹 BTC看跌期权成交比例大幅上涨
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